A finales del siglo XV, don Fernando de Coca, capellán de los Reyes Católicos, canónigo de Sigüenza y chantre de Coria, ordenó la construcción de una capilla que sirviese para enterramiento de su familia. La capilla de los Coca tiene planta cuadrada y se encuentra adosada a la nave del lado sur. La enorme puerta que une la capilla con el interior de la iglesia presenta, junto a elementos del gótico tardío, otros que reflejan la asimilación de la nueva estética renacentista. Se trata de un arco de medio punto en cuyo tímpano macizo están las armas del chantre. En las pilastras de la portada aparecen, dentro de hornacinas ojivales, las estatuas de San Pedro y san Pablo. 

En el interior de la capilla se hallan las lápidas de los padres del chantre, realizadas en mármol y grabadas con los escudos de los Coca. Bajo un arco conopial se encuentra el sepulcro del chantre, esculpido en alabastro. La urna descansa en dos leones y sobre ella se halla la estatua yacente del chantre con un paje reclinada a sus pies. Los historiadores del arte, basándose en los rasgos estilísticos y formales, han vinculado este sepulcro con el del Doncel de Sigüenza, de la misma época, obra de Sebastián de Toledo. El sepulcro ha sido limpiado y restaurado parcialmente en el año 2005.

El extraordinario retablo hispanoflamenco de la capilla, también de alabastro, está dedicada a la Virgen de Loreto. Se divide en tres calles separadas por columnas: en las laterales aparecen esculpidas escenas de la vida de la Virgen y en la superior, el Calvario. En el banco fueron esculpidos bustos de santos y, en el centro, la imagen del Salvador. Ha sido limpiado con gran acierto en el año 2005.

San Pedro, Apóstol. Detalle del retablo.